오늘은 스페인

오늘은 스페인의 신용 등급 하락으로 시장이 꽝하고 하락했다.

덕분에 하루종일 벌어놓은 수익의 3분의 2를 반납하고 말았다.

썩을..

급락, 실시간 검색, 손절

갑자기 툭하고 유달이 흘러내렸다. 하필 롱을 잡고 있던 터라 이걸 어쩔까 잠깐동안 고민했다.

대체 무슨 일인가 싶어 구글 실시간 검색 기능을 이용해서 eurusd로 검색을 해보았다.

이런, 포르투갈의 신용등급을 내린 모양이다.

미련없이 30핍 정도의 손실을 보고 정리했다.

메타트레이더 수익률 통계

메타 트레이더를 이용할 때는 굳이 엑셀로 내려받아 매매분석을 행할 필요가 없다.

메타트레이더에서는 데이터를 publish하는 기능이 있어서 이를 수집, 통계내주는 사이트가 존재하기 때문이다.

몇 가지가 있는데 그 중에서 mt4stats.com 이 오래되고 사용자도 많은 듯하다. 

사이트에 가입하고 계정을 설정하면 다음과 같이 매매 기록과 통계 분석 자료를 볼 수 있다(소스 : http://anyim1.mt4stats.com/).

개인적으로는 myfxbook 이 기능이 파워풀하여 이용중이다(소스:http://www.myfxbook.com/members/zhuwei).

매매일지

한국 시간으로 오전의 유달은 특별한 뉴스가 없기 때문에 기술적 지표가 잘 맞는 편인 것 같다. 확인해본 바는 없지만.

5M차트. 숏인지 롱인지 애매하다. 채널을 뚫는 급격한 하락은 롱이지만 조정이 얕을 경우 쭉 빠질 수 있다. 반대로 채널 안으로 복귀하면 든든한 지지선과 추세선이 확립된다는 소리.

1H. 이 상태에서 바로 뚫고 상승할 수 있을까? 그럴 수도 있지만 아닐 확률이 더 높다고 본다. 급격한 변동성이 나오려면 아직 대여섯 시간은 기다려야 하기 때문에 최소한 1H 기준의 채널 안으로는 복귀하는 타이밍이 있을 것.

결론. 숏을 택했고, 유달은 살짝 올랐다가 떨어졌다. 나의 매매 범위에서는 롱이건 숏이건 상관 없었지만, 숏이 역시나 안전했다.

절반의 실패

지난 포스트에서 인내심이 필요하다고 했지만, 결국 견디지 못하고 정리하고 말았다. 해당 포지션 뿐만이 아니라 충분히 하락했다는 이유로 추가로 진입한 포지션도 적지 않은 손실이 발생했기 때문이다.

180핍이 넘는 엄청난 손실(!)은 5핍씩 수익을 취하는 전략을 감안하면 36번을 연달아 수익이 나야만 만회가 되는 수준이다.

다음으로 많은 손실이 난 구간. 72핍이 넘는 손실이 발생했다.

이 어마어마한 손실과 등락을 경험한 끝에 내린 결론은 다음과 같다:

• 바이앤홀드는 추세와 같은 방향에서나 유효한 전략이다. 비록 180핍이 넘는 손실을 봤지만, 아직까지 쥐고 있었다 해도 상황은 개선되지 않았을 것이다. 위에서는 언급하지 않았지만 매매를 정리한 후 Sell에서도 급등락으로 인해 상당한 손실 뒤 이익 청산을 할 사례가 있었다. 이 때는 추세에 대한 확신이 있었기 때문에 큰 부담 없이 손실을 감내할 수 있었다.
• 적절한 스탑로스는 필수다. 비추세 장에서 바이앤홀드를 하더라도, 시간 손실이나 리스크를 감안하면 스탑로스를 걸어 적정한 때에 정리하고 다시 매매에 나서는 편이 안정적이면서 변동성을 줄일 수 있다. 뿐만 아니라, 충분한 피드백을 주는 계기가 된다.

이번 매매가 절반의 실패라고 한 이유는, 커다란 손실을 감내하고서라도 어떻게든 끊어냈고, 월간 손익은 (+)로 유지했다는 점에서, 잘한 것은 없지만 최악은 모면한, 나름 개선된 매매를 했다는 점에서다.

최소한 헤드앤 숄더는 모면하고 삼각형 패턴으로 마감했다.

인내심이 필요한 구간

어제 진입한 포지션이다.
현재까지 -70 핍의 손실을 기록 중.
1H 차트로 보면 상승 다이버전스가 발생했다. 차트상으로는 상승을 하고도 남는 자리.
그런데 뉴스로 보면 두 가지 악재가 있다.
- 골드만 삭스 사기 피소에 따른 안전자산 선호 분위기
- 지난 며칠 간의 유로 강세는 그리스 금융 위기 완화 분위기 덕이라고 하는데, 독일 중앙은행장이 그리스 금융 위기에 부정적인 의견을 피력했다.

이런 소문을 듣고 나면 차트로만 판단한다는 믿음이 흔들리게 된다. 그리고 기존의 다른 차트를 보면 밑으로 계속 흘러내릴 것만 같다는 생각도 들고...

시세를 예의주시하되 낙천적으로 인내심을 가져야 할 자리로 보인다.

30M

1H

메타트레이더로 SMS 체결 알림

메타트레이더를 이용하면서 매매 청산시 SMS로 알림을 받는 방법을 공유한다.

0. 준비물

yahoo 계정, SMS 알림 기능이 있는 메일 계정(개인적으로 KT를 쓰기때문에 show.co.kr 계정을 이용한다.), mql 파일

1. 컴파일

• metatrader/experts 폴더 밑에 mql 파일을 복사한다.
• F4 키를 눌러 메타에디터를 실행하고 mql 파일을 불러와 컴파일한다.

2. 메타트레이더 EA 활성화

Tools - Option 메뉴에서 Enable Expert Advisors  와 Allow live trading 을 체크한다.

  

3. 메일 설정

Tools - Option 메뉴에서 Email 을 설정한다.

4. EA 활성화

Navigator - email notifier 를 차트에 끌어다 넣는다.

유로달러 일간 변동폭

어떤 시장의 일간 변동폭을 파악하는 것은 의미가 있다. 개인적으로는 손절매의 기준으로 사용한다.

통상 손절매는 어떤 의미있는 지지선이 무너지는 시점을 잡지만, 나는 하루에 수회 확인하면서 그때그때 맞춰서 청산을 검토하는 편이다. 이럴 때 손절의 의미는 금융 위기나 전쟁과 같은 지극히 예외적인 사건에 손실을 최소화하는 수준으로 정의할 수 있을 것이다.

이런 측면에서 지난 8년간의 유로달러 데이터를 받아서 일간 변동폭(최대-최저) 값을 계산해 보았다.

변동폭(핍)	개수	비율(%)
~100	802	40.04
100~200	969	48.38
200~300	182	9.09
300~400	30	1.50
400~500	11	0.55
500~600	5	0.25
600~700	1	0.05
700~800	1	0.05
800~900	1	0.05
900~	1	0.05
계	2003

대충 이렇다.

이것이 의미하는 바는 97% 이상이 300핍 이하의 변동폭을 가진다는 뜻이고.. 나에게는 일중 급등이나 급락이 예외적인 케이스이므로 200핍 정도면 적정한 수준의 손절폭으로 보인다.

중심라인 매매

Updated. 결과 사진. 역시 다이버전스는 신뢰도가 높다. 상승후 이익 실현.

현재 매매하려는 시간 단위보다 긴 시간 단위를 잡고중심 라인을 기준으로 윗쪽에 있으면 숏, 아래쪽에 있으면 롱을 잡는 방법을 실험 중이다.

지난 금요일에는 대부분 좋은 결과를 얻었는데, 오늘은 어떨까? 지난 주에는 중심선과의 이격이 큰 편이었기 때문엣 생각보다 빠른 결과를 얻었는데, 오늘은 중심 부근에 밀집해있는 형상이라 중력이 크지 않아 불안한 측면이 있다.

30M : 다이버전스가 발생하고 하단에 위치했음에도 하락의 기세가 만만치 않다. 월요일 장이기 때문에 장외의 추세가 아직 지속되는 것일까?

1H : 중심선 약간 하단부에 있다. 여전히 힘의 강약을 추정하기 힘들다.

1H (2) : zoom out을 했다. 여전히 중립 위치.

1H (3) : 여전히 큰 추세는 보이지 않는다.

4H : 여기쯤 오면 추세가 좀 보인다. 바닥에 붙어있는 형상으로 상단으로 끌어올리려는 모습이 보인다. 하지만, 4H 이상 차트는 복원력보다는 모멘텀에 편중되는 경향이 강해서 신뢰도는 낮다고 생각한다.

차트 분석

이번 주는 일간 분석만 올려본다.

FX시장에서의 매크로 스윙 트레이딩

헷지드 월드 언헷지드 블로그의 운영자 알파헌터님의 매크로 스윙 트레이딩에서는 200MA를 이용한 매매 기법을 소개하고 있다.

200MA를 기준으로 매수와 매도를 반복하는 기법인데.. 외환시장에서도 먹힐까? 라는 궁금증에 테스트해 보았다.

유로달러 : 3년간 30% 이상의 수익

유로엔-70% 가까운 손실

유로엔의 극심한 손실은 횡보시의 잦은 매매에 기인한 바가 크다. 이평선은 추세매매 기법이기 때문에 변동성이 적은 장에서는 손실이 쌓이게 된다.

2007년 이후 미국-유럽의 연이은 위기는 유로달러의 급등락을 유발했고 이 때문에 유로 달러는 적지 않은 수익이 났다(롤오버와 슬리피지를 감안하면 본전도 못찾을 공산도 있다).

결론은? 전가의 보도는 없다는 사실의 재확인일 뿐이다. 다만 한국 증시의 유동성과 향후의 경제 성장률, 주가의 하방 경직성 등을 감안하면 200MA 매매는 여전히 유효할 수 있으리라 생각한다.

RSI 다이버전스 트레이딩

보조지표의 과열 신호만으로는 성공하기 쉽지 않음을 다시 한 번 보여주었다.

진입

포지션 추가

청산

2010. 3. 30~31 포지션 트레이딩

진입

청산