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퀀트 투자를 위한 꿀정보

요즈음 김동환 이진우 정영진의 신과함께 라는 팟캐스트를 열심히 듣고 있다. 국내외 다양한 경제 이슈를 두세시간 동안 깊이있게 살펴보는 대단히 유익한 방송인데, 그 중 백미는 주식투자의 신 정채진 투자자와 관련된 방송이었다.

정채진 투자자가 제시한 네 가지 투자 기법은 다음과 같다:

1. 트렌드를 발견한다.
2. 실적 개선이 되는 기업을 찾는다.
3. 차트를 보고 주식이 오르지 않는 기업을 찾는다.
4. 퀀트 : 마법 공식

이 중 내가 주목한 것은 네 번째 퀀트 그리고 마법 공식이었다. 항상 관심있었던 부분이니까.

최근 할 수 있다 퀀트투자라는 책을 읽고 있는데, 내용이 매우 좋다. 마법 공식도 물론 다루고 있고 PER이 아닌 GP/A 라는 새로운 지표를 이용하여 개선된 버전을 정량적인 결과와 함께 다루고 있다.

이 책을 통해 알게 된 systrader79의 블로그도 강력 추천.

계량 투자에 대한 내용을 얼추 알았다면 이를 직접 해볼 수 있는 최신의 도구를 다뤄본다. 바로 젠포트와 인텔리퀀트.

젠포트는 템플릿을 기반으로 전략을 개발하고 백테스팅을 해볼 수 있는 도구를 제공하기 때문에 접근이 쉽고, 인텔리퀀트는 직접 코딩을 하면서 전략을 개발하고 백테스팅을 할 수 있어 자유도가 높다.

개인적으로는 젠포트를 이용하고 있는데, 사용이 쉽다는 장점도 있지만 그보다는 다룰 수 있는 백데이터가 풍부한 것이 가장 큰 장점이라고 생각한다.

개인 신용 P2P 업체 평가

개인 신용을 다루는 P2P 업체 중에 현재 거래하고 있는 곳은 8퍼센트, 렌딧, 펀다 세 군데이다.
개인 신용은 담보가 취약해서 어쩔 수 없이 연체율이 높아서 업체의 추심이나 위험 관리 능력이 중요하다. 결론적으로 말하면 펀다를 제외하고는 추천하지 않는다.

8퍼센트

P2P 에 관심을 갖게 된 계기가 8퍼센트에 관한 기사를 접하고 부터였고, 대표에 대해 신뢰가 가서였다. 지금도 자동 분산 투자를 이용하면 8퍼센트 정도의 수익은 가능할 것으로 보이지만, 세후 수익률을 감안하면 6퍼센트 정도로 그다지 높지 않다.

그래서 지금은 더이상 자동 투자를 하지 않고 있고, 배너와 함께 뜨는 대표 상품만 집중해서 투자할 생각이다. 대표 상품은 아무래도 신경써서 구성한 상품일테고, 수익률도 높은 편이기 때문이다.

배너에 뜨는 대표 상품들 

렌딧

P2P 투자의 위험을 깨닫고 투자법에 대해 진지하게 고민하게 만들어준 업체. 인지도는 높은 회사인데 부실률도 높은데다 추심도 제대로 진행되지 않는 것 같다. 

자동 분산 투자 기능이 도입되지 않은 때에 주로 투자를 했기 때문에 제대로 위험이 분산되지 않은 탓도 있겠지만, 이를 감안해도 수익률이나 연체율은 실망스러운 수준이다.

현재는 원금을 회수만 하고 회수가 완료되면 거래하지 않을 생각이다.

펀다

P2P 투자에 관심 갖는 지인들에게 가장 먼저 추천하는 업체. 개인 신용을 다루기는 하지만 자영업으로 한정하고, 고객이 카드로 결제하면 선취하는 구조기 때문에 상대적으로 안전하다. 세이프가드가 도입되어 있기 때문에 한번 더 안전장치가 걸려 있어 자동 투자시 해당 옵션을 선택하면 수익률은 낮아지지만 현재는 무위험 수익률로 봐도 된다.
5만원씩 분산투자를 걸어놓았는데 대체로 하루에 한 건 정도 매입이 된다고 보면 된다.

P2P 금융 투자법

저축은행을 20년 넘게 이용해 오면서 은행이 문을 닫거나 합병된 경험을 해본 터라 P2P 투자에 큰 거부감이나 두려움은 없다.

다만 원금 보장이 되지 않는 리스크가 있으므로 규모가 있고 연체율이 낮은 업체를 골라야 할텐데, P2P 금융 협회에서는 매월 회원사의 대출 현황을 공시하고 있다.

P2P 금융 회원사 대출현황(2018.3.31)

대출액 규모를 기준으로 정렬하고, 이 중에서 연체율과 부실률을 보고 업체를 정한다.

네이버 P2P 투자자 카페에서 업체 평판이나 사정을 확인해볼 수 있는데 리스크 테이킹 수준이 높은 편이라 참고만 하는 편이다.

come back

 그동안 일로 바빠 주식에 통 관심을 갖지 못하다 다시 좀 들여다기 시작했다.
뭐라도 적어두어야 할 것 같아서 블로그를 다시 기웃함.