Inside a Quant Shop

여기서는 Slow Quant Shop을 다룬다. 즉 수초에서 수분 사이에 매매를 일으키는 Frequency Trading에 다루지는 않는다.

Trading Algorithm 

Trading Algorithm은 다음과 같은 데이터를 입력으로 받아서, 매매 주문을 낸다.

• Historical Price Data : 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량
• Target Portfolio : 매매하고자 하는 종목의 포트폴리오와 목표가
• Live Portfolio : 보유 중인 포트폴리오의 현재가

Portfolio Optimizer

Portfolio Optimizer는 다음과 같은 데이터를 입력으로 받아서, Target Portfolio를 정한다.

• Historical Price Data
• Current Portfolio : 보유 중인 포트폴리오와 매입가
• N-day forecast : N일 동안의 예상 가격

Forecasting Algorithm

N-day Forecast 는 다음과 같은 데이터를 입력받은 예측 알고리즘에 따라 결정됨

• Information Feed : 뉴스, 공시 등 시장의 각종 정보 수집
• Historical Price Data