에 올라온 Q&A 정리
- 본인의 펀드 운용에도 해당 기법들을 쓰는지?
- Yes. 은퇴 프로그램은 TIAA CREF을 이용하는데, 펀드 평가를 위해
- 트레이딩 경험은
- 2005 투자용 소프트웨어를 만들기 시작. ThinkOrSwim 에 Think AI라는 모듈을 제공. Cerebellum Capital이라는 곳에서 1년간 Matlab으로 개발. 그뒤 QPST 만들고 스핀오프
- 롱텀 리턴은?
- 15-20% 정도의 수익률 정도가 적당
- 뉴럴네트웍은 괜찮나요?
- 좋다. Part II에서 가르칠 KNN 좋다. 개인적으로 Random forest가 제일 좋다고 생각함. Support Vector Machine, Kernel Regression 등도 좋다.
- 데이터가 없을 때의 관계는?
- 제일 좋기는 데이터가 없는 열을 없애는 거지만 그러면 모수가 작아질 수 있다. 데이터를 앞으로 갔다가 뒤로 가서 NaN을 없애는 방법이 괜찮음
- 베타와 상관계수 계산 위해서는 얼마간의 데이터를 사용하나?
- Bara는 5년이 좋다고 했지만 오늘날같이 시장이 빨리 변하는 데는 최대 1년이 나은 듯
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